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针对一类构造得到的多元极值Copula,研究它的边界性质及尾部相关度量,并给出尾部相关度量的解析表达式。结果表明,若对参数加以约束,则其上尾相关系数可以表示成构成它的Copula的上尾相关系数的凸和。
一类特殊多元极值Copula的性质
【摘 要】
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针对一类构造得到的多元极值Copula,研究它的边界性质及尾部相关度量,并给出尾部相关度量的解析表达式。结果表明,若对参数加以约束,则其上尾相关系数可以表示成构成它的Copu
【机 构】
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天津大学理学院数学系
【出 处】
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哈尔滨商业大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2015年1期
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