极值Copula相关论文
Copula是连接多元变量的联合分布函数与其一元边缘分布的纽带,Copula理论提供了多种类型的Copula分布族,不同类型的Copula有着不同......
本文分为两部分，分别讨论了上海和深圳股票市场的波动性及相依性。
第一部分为中国股市波动过程分析.研究对象为上海和深圳股......
针对一类构造得到的多元极值Copula,研究它的边界性质及尾部相关度量,并给出尾部相关度量的解析表达式。结果表明,若对参数加以约......
借助于Copula这一工具对在具有联合分布H(x,y)的二维总体(X,Y)经概率积分变换得到的随机变量H(X,Y)的分布函数K(V)给定条件下,求出......
使用珠海市1984—2015年R（1h）-R（6h）、R（1h）-R（12h）、R（1h）-R（24h）3个历时暴雨组合推算排水排涝两级标准衔接的设计暴雨水平。应用阿基米德极值......
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在高科技飞速发展的今天,人们一方面享受着信息社会带来的便利条件,另一方面又不得不承受着极端事件发生所带来的各种各样的风险.......
本文分别从一元极值理论和多元极值理论的角度探讨了我国股票单一市场的风险度量和两个市场间极端情况波动关联性两个问题。第一部......
Copula函数把边缘分布函数与联合分布函数联系起来,是研究变量间相依性的一种有效工具.而高斯分布在实际应用中占有重要的地位,本......
本文主要研究利用Copula理论分析多维随机变量的相关性及其应用。Copula是一个“连接”多维联合分布及其边缘分布的函数,其优点主......
金融市场风险是日常金融活动中最常遇到的风险。在险价值(VaR)已经成为市场风险的一种标准度量方法,但是VaR不是一致性风险度量方......
本文应用极值的阈值与峰值模型来度量单个资产的风险价值,用两种不同的方法度量了基于Copula函数的沪深指数收益率的相关结构,比较......
