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股票市场的非对称价格传递
股票市场的非对称价格传递
来源 :经济师 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chubiao5201314
【摘 要】
:
文章运用门限自回归(TAR)和动态门限自回归(M-TAR)模型,解决股票市场的非对称性问题。非对称性误差修正模型扩展了最初的协整模型,解决了单位根低解释功效和在非对称性调整下的协整
【作 者】
:
朱红伟
【机 构】
:
浙江工商大学
【出 处】
:
经济师
【发表日期】
:
2006年4期
【关键词】
:
非对称性价格传递
门限自回归
协整模型
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文章运用门限自回归(TAR)和动态门限自回归(M-TAR)模型,解决股票市场的非对称性问题。非对称性误差修正模型扩展了最初的协整模型,解决了单位根低解释功效和在非对称性调整下的协整检验问题。
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