门限自回归相关论文
汇率是衡量宏观经济状况的重要指标之一，对其波动特征以及短期预测的研究受到广泛关注。已有文献多采用均值框架下的非线性模型研究......
基于通货膨胀持久性视角的通货膨胀动态波动机制对于更好地理解体现通胀持久性的现代新凯恩斯模型具有重要的理论价值。本文利用一......
非线性时间序列预测是近年发展起来的一个备受关注的研究领域，无论在数学、物理学、生命科学、信息科学，还是在经济学、地球科学、天......
文章从资本短缺的视角度量了我国系统性金融风险,并基于门限自回归(TAR)模型分析了资产价格变动对系统性金融风险影响的非单调性和......
金融经济系统预测是宏观经济管理的重要问题,系统中大多数变量具有非线性与异质性等特征,门限分位数自回归(TQAR)模型能够较好地揭......
对宏观经济的机制转换的研究一直是经济金融计量领域中比较热门的课题。统计回归、时间序列回归、滤波、随机过程、随机模拟以及信......
钢铁工业的发展反映了国家综合国力的强弱和经济水平的高低。我国已成为了钢铁生产和消费的大国，但钢铁生产技术还亟需进步以满足钢......
在国际外汇市场迅速发展的背景下，外汇风险与日俱增，对于外汇风险的管理也变得越来越重要。本文借鉴西方发达国家商业银行外汇风险管......
对多维门限自回归模型的参数估计,宋心远等在1990年给出了自回归系数矩阵最小二乘估计的强相容性,由此进一步得到了此估计的渐近正......
根据１９４９～１９９０年西北太平洋热带气旋生成总个数与太阳黑子相对数年平均值，用动态数据分析方法，建立西北太平洋热带气旋生成总个数的开环门限自......
在非对称的门限自回归模型下,由于传统单位根检验式的误设,会导致单位根检验势下降。本文通过一系列的Monte-Carlo模拟表明：非对称......
对于非线性、非稳定的时间序列,门限自回归模型具有较好的预测效果.本文根据四川省1952-2005年商品零售物价指数的资料,运用门限自......
对多维门限自回归模型在给定阶数、门限及延迟参数的假定下，［１］给出了自回归系数矩阵最小二乘估计的强相容性。本文进一步得到了此估计......
为同时考虑水文要素年际变化和年内变化的统计规律,可利用已经出现的实侧数值所提供的信息对原有预测结果进行一定的修正。本文把......
针对我国通货膨胀应否“扩容”的热议，笔者基于通货膨胀与经济增长、运行效率之间的非线性关系，利用门限效应自回归模型和我国1978年......
对多维门限自回归模型的参数估计，宋心远等在1990年给出了自回归系数矩阵最小二乘估计的强相容性，由此进一步得到了此估计的渐近正态......
文章运用门限自回归（TAR）和动态门限自回归（M-TAR）模型，解决股票市场的非对称性问题。非对称性误差修正模型扩展了最初的协整模型，解决了......
通过随机模拟和实证分析,分别对基于Logistic变换和门限变换的两类非线性变换的协整分析和统计套利策略进行研究,讨论非线性时间序......
通过研究多维门限自回归序列所构成的Ｍａｒｋｏｖ链的几何遍历性，得到了此我的一致混合性，并在一致混合条件下，给出其核密度估计的一些渐的性质。......
对多维门限自回归模型在给定阶数，门限及延迟参数的假定下，（２）给出了自回归系数矩阵最小二乘估计的强相容性，本文进一步得到了此估计的渐......
股市泡沫的存在对投资者的行为有着巨大的影响,对于金融市场的稳健也至关重要。关于目前股票市场是否存在泡沫及泡沫大小程度的判......
将时变参数模型引入门限自回归模型中，提出具有时变参数的门限自回归模型，并对昆明，蒙自，河口等地区３月温度序列进行预报，结果表明：这种模......
利用正规化周期回归分析方法和门限自回归理论对香港 185 3～ 1995年月降水资料进行了建模和拟合 ,并对 1996年进行了预报试验。正规......
对多维门限自回归模型在给定阶数、门限及延迟参数的假定下,通过研究模型所构成的Markov链的遍历性,得到了自回归系数及白噪声协方......
对多维门限自回归模型在给定阶数，门限及延迟参数的假定下，研究了模型所构成的Ｍａｒｋｏｖ链的常返性、遍历性及混合性。......
对门限自回归模型的在给定阶数，门限及延迟参数的假定下，讨论了其参数估计的强相容性后，本文进一步得到了此估计的强收敛速度。......
本文概述了非线性时序分析的门限自回归模型的基本原理、建模和预报方法；建立了不同支护结构、不同收敛速率和大小的两个全煤区段运......
本文简要介绍了应用门限自回归方法处理浑沌时间序列,建立了浑沌时间序列自回归预报模型,并用其进行外推预报的基本方法及步骤。作......
本文讨论了二维一队门限自回归模型系数的最小二乘估计，并通过模型所构成的Markov链的遍历性，得到了此估计的渐近正态性。......
针对门限自回归模型在模型识别方面的不足，提出了逐步门限自回归模型，并同时给出了该模型的一种建模方案。数值实例表明，逐步门限自回......
本文主要考虑二维自激门限自回归模型：Ｘ（ｔ）＝Σ＾４ｉ＝１Ｉ［Ｘ（ｔ－１）∈Ｒｉ］ＡｉＸ（ｔ－１）＋ε（ｔ），其中Ａｉ（ｉ＝１，２，３，４）为２×２系数矩阵，｛ε（ｔ）｝为二维ｉ．ｉ．ｄ序列。我们得到｛Ｘ（ｔ）｝为遍历的四个充分条件。......
实证结果表明:在不同水平的即期汇率波动幅度和境内外利差下,人民币汇率预期对我国短期跨境资金流动呈现不对称影响。即当月度即期......
我国目前在产业集群对区域创新能力的影响研究方面不够深入,减弱了这一影响机理对实际经济活动的指导作用。以产业集群的识别为研......
将门限自回归模型（TAR）和小波-BP神经网络组合模型应用于后寨河流域出口流量的预测中，建立了阶数分别为5、4、1三段的自回归模型。采......
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期货市场的一个重要的经济功能是价格发现功能，指在一个公开、公平、高效、竞争的期货市场中，通过期货交易形成的期货价格，具有真实性......
股票市场中的泡沫问题对于整个市场来说是重要的,尤其是目前股票市场是否存在泡沫及泡沫程度的大小的判断和分析对于制定政策,金融......
2008年全球金融危机爆发之后，此前涌进新兴经济体的国际资本迅速逃回欧美等发达国家，给发展中国家造成诸如流动性不足，资金短缺和经济......
以门限自回归统计方法为基础进行南宁城市臭氧日最大小时浓度TAR模型预报研究。选取日平均气压作为参与预报气象因子、180日作为建......
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从上世纪开始产业集群的研究就成为经济地理学、区域经济学所关注的热点，相关学者从不同范围和角度对产业集群现象进行了深入全面的......
本文基于门限自回归模型方法对我国1990年1季度至2007年3季度经济增长率进行研究,识别和检验我国经济周期呈现的基本特征,并对我国......
交通运输行业的稳健发展是国家繁荣前提之一。深入城市道路短时车流量的研究,有利于了解我国具体城市的交通规律,有助于推进现代化......
准确测度资本管制程度是研究与资本管制相关重大课题的基础。本文利用AB-SETAR模型,对2006年11月27日到2015年8月10日的时间段内境......
本文将门限自回归应用于降水、气温场的模拟与预报，并讨论了门限识别准则存在的问题，提出了新的ＡＩＣ加权最小识别准则，取得了令人满意的效......
叙述门限自回归模型建模的基本原理及步骤,利用东北地区年最大震级序列数据建立门限自回归模型SETAR(2,4,3),并依此对东北地区未来......
本文从商品便利收益视角,利用门限自回归模型实证了WTI原油现货价格泡沫的存在性。研究表明,WTI原油现货价格在样本两个阶段均存在......
