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本文使用GARCH-M和EGARCH-M模型对中国股票市场进行了分析,实证结果表明:中国股市的波动存在集聚性、不对称性、非持续性;高回报伴随高风险;成交量对波动影响显著,但未完全消除GARCH效应.
我国股市波动性与报酬、交易量的关系
【摘 要】
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本文使用GARCH-M和EGARCH-M模型对中国股票市场进行了分析,实证结果表明:中国股市的波动存在集聚性、不对称性、非持续性;高回报伴随高风险;成交量对波动影响显著,但未完全消
【机 构】
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西南财经大学研究生部
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2005年03X期
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