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本文基于沪深300股指期货IF1108的1分钟高频交易数据,对中国股指期货与现货间价格引导关系进行了实证研究。结果发现：股指期货在价格发现中起主导作用;股指期货价格领先于现货股指2-30分钟,现货股指领先于股指期货价格的时长不超过13分钟;股指期货价格与现货股指间存在长期均衡关系。
股指期货与现货价格引导关系研究——基于中国市场的实证分析
【摘 要】
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本文基于沪深300股指期货IF1108的1分钟高频交易数据,对中国股指期货与现货间价格引导关系进行了实证研究。结果发现：股指期货在价格发现中起主导作用;股指期货价格领先于现货
【机 构】
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武汉大学经济与管理学院
【出 处】
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财会通讯
【发表日期】
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2012年10期
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