【摘 要】
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为了研究Knight不确定环境下Lévy型金融市场中的期权定价,假设标的资产的价格服从Lévy过程,建立了Knight不确定环境下期权的动态定价模型以及欧式期权的最小定价模
【机 构】
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山东科技大学计算机科学与工程学院,山东科技大学数学与系统科学学院
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（11271007）,高等学校博士学科点专项科研基金资助项目（20123718110010）,山东科技大学研究生创新基金资助项目（YZ150107）
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为了研究Knight不确定环境下Lévy型金融市场中的期权定价,假设标的资产的价格服从Lévy过程,建立了Knight不确定环境下期权的动态定价模型以及欧式期权的最小定价模型,并借助等价概率测度、倒向随机微分方程（backward stochastic differential equation,BSDE）等理论分别求出了模型的显示解。最后,利用数值分析方法,研究了Knight不确定性参数对欧式看涨期权价格的重要影响。结果表明：Knight不确定风险对欧式期权定价影响显著,随着Knig
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