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介绍了分数布朗运动及在分数布朗运动下的资产的价格公式和相应的Ito公式，通过一个投资组合，求得回望看跌期权定价的微分方程模型，给出回望看跌期权定价公式的显式解，同理推得回望看涨期权定价公式的显式解．最后给出在分数布朗运动下一般的看涨期权定价公式，并对其希腊值进行图像模拟．
基于分数布朗运动的期权定价研究
【摘 要】
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介绍了分数布朗运动及在分数布朗运动下的资产的价格公式和相应的Ito公式，通过一个投资组合，求得回望看跌期权定价的微分方程模型，给出回望看跌期权定价公式的显式解，同理推得回
【机 构】
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安徽财经大学统计与应用数学学院
【出 处】
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通化师范学院学报
【发表日期】
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2017年4期
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