【摘 要】
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蒙特·卡罗方法 （Monte Carlo method）,也称统计模拟方法,简写MC。是由20世纪40年代美国在第二次世界大战中研制原子弹的＂曼哈顿计划＂中的计划成员S.M.乌拉姆和J.冯·诺
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蒙特·卡罗方法 （Monte Carlo method）,也称统计模拟方法,简写MC。是由20世纪40年代美国在第二次世界大战中研制原子弹的＂曼哈顿计划＂中的计划成员S.M.乌拉姆和J.冯·诺伊曼首先提出。之后数学家将其命名为蒙特卡罗,它以概率理论为指导,是一种非常重要的统计方法,利用常见的伪随机数解决多种计算问题的方法。这种方法在金融工程学、宏观经济学、计算物理学等领域被广泛的应用。早在18世纪法国数学家布丰利用投针实验的方法求圆周率π,被认为是蒙特·卡罗方法的起源。
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