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从阐述传统麦考莱久期的含义开始，揭示了传统麦考莱久期在放松利率期限结构和现金流相互独立的假设下无法有效准确的衡量金融工具的现值。同时基于Redington模型对于利率期限结构独立于现金流的假设，给出了隐含期权条件下的久期计算方法。
利率风险及隐含期权调整后的久期计算
【摘 要】
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从阐述传统麦考莱久期的含义开始，揭示了传统麦考莱久期在放松利率期限结构和现金流相互独立的假设下无法有效准确的衡量金融工具的现值。同时基于Redington模型对于利率期限
【机 构】
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淮南师范学院经济与管理学院
【出 处】
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滁州学院学报
【发表日期】
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2014年2期
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