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考虑一类马尔科夫调制的Fokker-Planck方程，研究Milstein方法在均方意义下的收敛性和稳定性。证明Milstein方法的收敛阶为1／2，并且给出数值解均方稳定的条件和步长限制表达式。数值实验进一步验证了结论的正确性。
马尔科夫调制Fokker-Planck方程Milstein方法的收敛性和稳定性
【摘 要】
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考虑一类马尔科夫调制的Fokker-Planck方程，研究Milstein方法在均方意义下的收敛性和稳定性。证明Milstein方法的收敛阶为1／2，并且给出数值解均方稳定的条件和步长限制表达式。
【机 构】
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哈尔滨工业大学（威海）数学系
【出 处】
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黑龙江大学自然科学学报
【发表日期】
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2011年1期
【基金项目】
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基金项目：哈尔滨工业大学理学基金资助项目（HITC-200713）
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