论文部分内容阅读
在进行风险分析和评估过程中,经常遇到样本信息不充分,数据不完备,即小样本问题.本文一:用信息扩散方法对两个具体项目进行分析处理,由于篇幅有限文中仅介绍一个.二在黄崇福教授提出的信息扩散基础上,提出两个优化准则,即波动最小准则和有限偏离度准则,应用优化方法,求得参数最优解,结果是十分理想的.
风险分析中的信息扩散及其参数优化
【摘 要】
：
在进行风险分析和评估过程中,经常遇到样本信息不充分,数据不完备,即小样本问题.本文一:用信息扩散方法对两个具体项目进行分析处理,由于篇幅有限文中仅介绍一个.二在黄崇福
【机 构】
：
上海大学数学系,复旦大学数学所
【出 处】
：
应用数学与计算数学学报
【发表日期】
：
2003年2期
【基金项目】
：
国家自然科学基金，上海市学科建设项目
其他文献
本文对电厂冷却水排入湖泊和水库后的热扩散过程进行了数学模拟,建立了三维扩散方程,给出了一维、二维和三维计算湖泊和水库中任意点任意时刻水温上升量的计算公式,并通过实
首先将经典的复合二项风险模型推广到保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的二项过程的一种新模型,然后运用两种方法得出破产概率满足的一般公式和Lundberg不等式.
在不考虑交易费用的前提下,本文研究了投资者最优动态自融资与消费策略,建立了两种多目标控制模型,分别考虑了使投资者的累积消费效用与/或拥有的财富的效用较大及风险较小两
本文讨论了二阶齐次线性变系数微分方程的特殊形式，给出了这种微分方程的一个可积类型．
本文推广了经典的复合泊松风险模型,建立了两类复合广义齐次poisson过程的多险种破产模型.对于新模型,我们得到了初始资本为u的破产概率ψ(u)的精确表达式以及特殊情况下ψ(0
本文用伪度量函数来讨论映射中的不动点定理,推广了文[1][2]中的一些结果.
本文提出了求解半光滑方程组的近似Newton法,并证明了该算法的局部超线性收敛性.数值结果表明该算法是有效的.
本文运用计算机论证了指数丢番图方程x3-1/x-1=yn-1/y-1的例外解(x,y,n),满足n≥27,y＜2n-3,x＜2 n2-4n+6/2,n≠2k,k∈N.
本文研究求解滞时微分方程的θ-方法数值解的渐近性质和方程真实解的关系.首先,我们把数值方法看成以步长为参数的动力系统,考察非线性滞时微分方程θ-方法的数值稳定性,并且
茅在近几年发展了一种守恒型的间断跟踪法(见[6],[7]),该跟踪法是以解的守恒性质作为跟踪的机制而不是象传统的跟踪法利用Rankine-Hugoniot条件.本文的目的是对该算法在一维