【摘 要】
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结合国内当前关于“三驾马车”拉动经济增长的政策背景,基于CAPM理论,以预期收益率和波动率作为风险资产投资组合的决策指标,建立起以消费股作为标的资产投资组合模型;然后利
【机 构】
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安徽财经大学金融学院,安徽财经大学统计与应用数学学院
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(11601001);安徽财经大学校级教研项目(acxkjsjy201803zd;acjyyb2018006)
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结合国内当前关于“三驾马车”拉动经济增长的政策背景,基于CAPM理论,以预期收益率和波动率作为风险资产投资组合的决策指标,建立起以消费股作为标的资产投资组合模型;然后利用MATLAB编程求解,得出了30万次模拟实验中的一种最优组合,预期日收益率为0.7286%,波动率为0.92%;最后,通过与大盘指数和中证500指数的对比,表明2018年7月26日至9月27日的45个交易日中,此种组合收益率超沪深300指数43.06%,超中证500指数48.79%.
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