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针对以年金形式发放待遇的缴费预定制养老基金，在退休前和退休后的两个阶段，分别构建了常方差弹性（CEV）模型，并应用Legendre变换将原问题转化为对偶问题，在追求指数效用最大化的条件下，求得了精确解析解，从而确定了这两个阶段的最优投资决策．
养老基金投资组合的常方差弹性（CEV）模型和解析决策
【摘 要】
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针对以年金形式发放待遇的缴费预定制养老基金，在退休前和退休后的两个阶段，分别构建了常方差弹性（CEV）模型，并应用Legendre变换将原问题转化为对偶问题，在追求指数效用最大化的条
【机 构】
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中南林业科技大学商学院,上海大学理学院
【出 处】
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应用数学和力学
【发表日期】
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2006年11期
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