论文部分内容阅读
本文利用了关于Black-scholes方程的直观解释,以及采用了Margrabe在推导交换期权定价公式时的手段,研究了Merton跳-扩散过程期权定价的一个特殊情况,并得到服从跳-扩散过程的几种资产最大值的欧式看涨期权定价公式.
服从跳—扩散过程的几种资产的最大值的期权定价
【摘 要】
：
本文利用了关于Black-scholes方程的直观解释,以及采用了Margrabe在推导交换期权定价公式时的手段,研究了Merton跳-扩散过程期权定价的一个特殊情况,并得到服从跳-扩散过程的
【机 构】
：
中南大学铁道校区科研所,中南大学岳麓校区
【出 处】
：
经济数学
【发表日期】
：
2001年4期
【基金项目】
：
中国科学院资助项目
其他文献
本文首先给出了有多个子规划的一般交叉规划模型，然后把它转化为抽象经济模型，并给出其均衡解存在的条件，最后利用一般交叉规划建立了一类非合作型寡型寡头型市场的均衡模型。
总结了雷电的危害,并给出了相应的雷电防护措施。提出雷电的防护设计应采用整体防护思想,构成完整的防护体系,从而有效防止雷电事故的发生。