欧式看跌期权相关论文
KMV模型是度量上市公司信用风险的一种主要方法,本文分别从欧式看涨期权和欧式看跌期权两个方面出发运用KMV模型对同一证券交易所,......
组合保险策略产生于80年代的美国，主要包括两种类型：基于期权的组合保险策略(OBPI)和动态调整策略，其中固定比例组合保险策略(CPI!策......
【摘要】期权定价依赖于敲定价格的变化，基于无套利原理，本文证明了欧式看跌期权价格是敲定价格的凸函数. 【关键词】欧式看跌期......
本文利用了关于Black-scholes方程的直观解释,以及采用了Margrabe在推导交换期权定价公式时的手段,研究了Merton跳-扩散过程期权定......
基于线性有限元空间,可以构造出欧式看跌期权定价模型的两种稳定的全离散有限体积格式。并且通过数值实验的结果表明,有限体积法的......
在研究Black—Scholcs期权定价模型的基础上，将决策者的客观估测与主观经验估计相结合，提出期权定价的预期方法，给出股票的欧式看涨期......
根据在实际金融市场中的例子,本文计算了其在Black-Scholes方程下的欧式看跌期权的价格,给出了Monte Carlo随机模拟方法计算该期权......
提供一种支付交易费的不确定波动率的非线性Black-Scholes方程的数值算法．首先，利用Leland模型对波动率进行改进，提高其精确度，再用Cra......
基于重新定义的基函数,给出了Black-Scholes模型下欧式看跌期权定价的三次B-样条配点法.利用这种改进的三次B-样条配点法和有限差......
通过分散化效应,信贷组合管理可降低银行整体风险,并实现风险与收益均衡。但近年,金融市场上极端事件频发,给银行业造成巨大冲击,......
假定标的物价格收益波动率服从有限马尔可夫链,得到一种基于有限差分法的障碍期权的定价模型,给出了具体差分格式。......
伴随着中国资本市场的发展,因股权激励、并购重组等经济活动的增加,上市公司中存在着一定数量的有限售期限的股份,对该类股份价格......
<正>本文拟建立有赎回权的住房反向抵押贷款定价模型,提出在我国开展该类业务的政策建议。由于有赎回权的住房反向抵押贷款隐含了......
针对单个的Black-Scholes方程,提出一种紧致差分格式.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;接着,在时间方向上采用CN格式,......
基于有限差分法、径向基函数法和四级四阶龙格-库塔法（RK4）,给出了两种求解欧式看跌期权定价问题的数值计算格式.算例计算结果显示,......
<正> 大多数的期权交易者为减少已经面临的价格风险而常使用较复杂的保值策略。第一步,他们试图使他们的有价证券组合在以后的短时......
本文在均值方差框架下,研究了下方风险控制下的动态投资组合问题。在目标函数中考虑了投资组合的最坏结果,利用标准的期权定价理论......
