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与分数布朗运动相比,双分数布朗运动是一个更一般的高斯过程.因此,在双分数运动随机分析理论基础上,假定股票价格、公司价值和公司负债均服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,运用保险精算方法推导出脆弱期权在双分数布朗运动环境下的定价公式.
双分数布朗运动环境下脆弱期权定价
【摘 要】
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与分数布朗运动相比,双分数布朗运动是一个更一般的高斯过程.因此,在双分数运动随机分析理论基础上,假定股票价格、公司价值和公司负债均服从双分数布朗运动驱动的随机微分方
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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宁波大学学报(理工版)
【发表日期】
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2017年5期
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