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假设期权的资产价格服从几何布朗运动,其中漂移率和波动率都是关于时间的确定函数,本文利用积分的方法,推导出了乘积期权的定价公式,并利用此公式给出了外股本币期权和公司收入期权的定价公式。
时变参数下乘积期权的定价及应用
【摘 要】
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假设期权的资产价格服从几何布朗运动,其中漂移率和波动率都是关于时间的确定函数,本文利用积分的方法,推导出了乘积期权的定价公式,并利用此公式给出了外股本币期权和公司收
【机 构】
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河北师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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安庆师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2018年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金（11401159）
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