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用G几何布朗运动描述标的资产的价格变动,得到了欧式看涨期权定价的动态公式,并给出了动态复制策略的显示表达.
G框架下的欧式期权定价公式
【摘 要】
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用G几何布朗运动描述标的资产的价格变动,得到了欧式看涨期权定价的动态公式,并给出了动态复制策略的显示表达.
【机 构】
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重庆大学,北京工商大学,中国人民大学
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年期
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