由一般鞅驱动的正倒向随机微分方程的比较定理

来源 :山东大学学报：工学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ziyufenyang

【摘要】

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本文首次研究由连续局部鞅驱动的完全藕合的正倒向随机微分方程的比较定理.首先考虑对正倒向随机微分方程中的倒向随机微分方程的终端的比较,得到定理3.1,说明倒向随机微分方

【作者】

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李娟

【机构】

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山东大学威海分校数学系

【出处】

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山东大学学报：工学版

【发表日期】

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2004年6期

【关键词】

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倒向随机微分方程局部鞅鞅的可料表示性 backward stochastic differential equation local martingale

【基金项目】

：

山东大学校科研和教改项目

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本文首次研究由连续局部鞅驱动的完全藕合的正倒向随机微分方程的比较定理.首先考虑对正倒向随机微分方程中的倒向随机微分方程的终端的比较,得到定理3.1,说明倒向随机微分方程的终端值越大,其初始值越大.然后研究对正倒向随机微分方程中的正向随机微分方程的初始端的比较,得到定理3.3,说明正向随机微分方程的初始值越大,倒向随机微分方程的初始值也越大.

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