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在描述股票价格等资产的随机行为时，布朗运动（维纳过程Winner Process）是最基本的结构。通过一些典型的期权定价问题的激发，研究了如何运用三项式随机过程来估计用E[f（Bt,sups≤t Bs）]来描述布朗运动（ Bt ） t≥0。
布朗运动及其最大值的三项式估计
【摘 要】
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在描述股票价格等资产的随机行为时，布朗运动（维纳过程Winner Process）是最基本的结构。通过一些典型的期权定价问题的激发，研究了如何运用三项式随机过程来估计用E[f（Bt,sups≤t
【机 构】
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中国人民解放军陆军军官学院数学教研室
【出 处】
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四川兵工学报
【发表日期】
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2014年6期
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