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本文讨论带有收益保障的养老金计划在随机利率模型下的优化管理问题.通过分解养老基金,将有下限约束的退休收益优化问题转化为无约束的自融资基金优化问题,并在Vasi (cˇ)ek利率模型下得到显式解.
随机利率模型下养老基金的最优化管理
【摘 要】
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本文讨论带有收益保障的养老金计划在随机利率模型下的优化管理问题.通过分解养老基金,将有下限约束的退休收益优化问题转化为无约束的自融资基金优化问题,并在Vasi (cˇ)ek
【机 构】
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中国科学技术大学
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2003年1期
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