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本文研究了具有随机保费以及稀疏结构的二元风险模型下的破产问题.通过对具有稀疏结构的风险模型进行转换,我们将模型简化为保费收入和理赔独立的风险模型.当理赔为“轻尾分布”时,通过鞅方法得到了破产概率的上界估计.理赔为重尾分布时,我们得到了一类重尾分布下破产概率的渐近估计.
具有随机保费的二维扰动稀疏风险模型的破产概率
【摘 要】
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本文研究了具有随机保费以及稀疏结构的二元风险模型下的破产问题.通过对具有稀疏结构的风险模型进行转换,我们将模型简化为保费收入和理赔独立的风险模型.当理赔为“轻尾分
【机 构】
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上海财经大学统计与管理学院,安徽师范大学数学与计算机学院
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2014年4期
【基金项目】
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The research was supported by National Natural Science Foundation of China （11201006）, Humanities and Social Science Project of Ministry of Education （12YJC910012）, the Colleges and Universities of An
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