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通过半参数法(CML)和拟合优度检验,确定了最优的Copula函数,并将所得的最优Copula函数采用蒙特卡罗模拟法,产生大量模拟的资产组合价值,然后在一个给定的置信度下,通过采用合适的资产收益分布的分位数来测定风险价值(VaR),并运用实证进行分析求解。
基于Copula函数的Monte Carlo法求VaR
【摘 要】
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通过半参数法(CML)和拟合优度检验,确定了最优的Copula函数,并将所得的最优Copula函数采用蒙特卡罗模拟法,产生大量模拟的资产组合价值,然后在一个给定的置信度下,通过采用合
【机 构】
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温州大学数学与信息科学学院
【出 处】
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科学技术与工程
【发表日期】
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2009年07期
【基金项目】
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浙江省新高人才计划项目(2007R40G2250034)资助
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