【摘 要】
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近两年来,人民币汇率的走势呈现出与以往所不同的特征,表现为波动弹性明显增大。为了提取其波动中蕴涵的信息,文章在计算汇率收益率的基础上,根据2014—2017年底的1132个序列
【机 构】
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乐山师范学院数学与信息科学学院,西南财经大学统计学院
【基金项目】
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中央高校博士研究生科研课题“气候变化对我国居民收入的影响研究”(JBK1607K02),四川省教育厅人文社科项目“金融结构与发展的动态最优化理论研究”(18SB0223).
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近两年来,人民币汇率的走势呈现出与以往所不同的特征,表现为波动弹性明显增大。为了提取其波动中蕴涵的信息,文章在计算汇率收益率的基础上,根据2014—2017年底的1132个序列观测值数据,利用GARCH各类模型的结构进行了拟合、估计、检验和分析。结果显示汇率波动具有分布的非正态性,持续期较长的自相关性,以及还有非对称和非线性等一系列特征。因此,汇率调控政策应具有针对性,才能有效防范其波动带来的风险。
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