【摘 要】
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在只考虑赎回条款条件下，通过引入巴黎期权特性，给出了可转债的定价模型。并利用Crank-Nicolson有限差分格式以及Gauss-Seidel迭代方法求解该模型。以实际交易日数作为时间变量
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在只考虑赎回条款条件下，通过引入巴黎期权特性，给出了可转债的定价模型。并利用Crank-Nicolson有限差分格式以及Gauss-Seidel迭代方法求解该模型。以实际交易日数作为时间变量的节点数，再以可转债的市场价格作为股价变量的节点之一，构造网格，对招行转债进行实证研究，得到其价格路径。结果表明，模型价格略低于市场价格，两者走势基本保持一致。在非转股期，平均偏差为9．1382％，而进入转股期后为3．3954％，总平均偏差为4．8733％，拟合度高。
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