【摘 要】
：
情景树是描述不确定性决策问题中随机参数的一种有效方式．本文提出了两种基于历史数据集生成情景树的新方法．结合金融背景，给出了如何检测套利机会的线性规划模型．两种新方法在生
【基金项目】
：
国家自然科学基金(70971109);中央高校基本科研业务费专项资金(08143032)~~
论文部分内容阅读
情景树是描述不确定性决策问题中随机参数的一种有效方式．本文提出了两种基于历史数据集生成情景树的新方法．结合金融背景，给出了如何检测套利机会的线性规划模型．两种新方法在生成情景时能够容易地规避套利机会，并且所生成的情景包含了部分历史数据真实的演化模式，能够比较好地拟合资产收益的经验分布函数；此外，所得情景可以恰当地描述资产收益未来的走势，为动态投资组合选择问题提供了两种有效的情景分析工具．
其他文献
石墨炉原子吸收光谱(GFAAS)具有灵敏度高、成本较低、样品消耗量小、测试简单等优点,常用于环境、食品、生物等相关领域中痕量元素/元素形态的检测。但将其直接用于实际样品
在云南省水资源开发利用评价指标体系基础上,分别采用主成分分析、层次分析、均方差分析3种方法,对楚雄市、大姚县和武定县3个地区的水资源开发利用现状进行了评价.计算结果
随着新文化运动的推进，胡适才逐步认识到文学革命的目标是用白话来进行文学创作。文言只为少数人赏玩，不能满足大多数人的时代需求，就不能称之为胡适导师杜威所说的工具，它必须进
目的探讨持续质量改进在神经内科院内获得性压疮管理中的应用效果。方法以本院2016年1月~2017年12月的神经内科获得性压疮管理工作进行研究,其中2016年1月~2016年12月采用常
作为现场总线一员的CAN总线的架构使用了OSI七层参考模型,其主要使用了七层参考模型中的物理层、数据链路层和应用层,本文对这三层进行了介绍。本文使用TC1728芯片的CAN模块
本文对竹茹加工改制竹茹丸的工艺流程和改制竹茹丸后的使用优点和效益等情况加以阐述，提出改进传统加工制作方法的可行性和必要性。
<正> 蜻蜒是常见的昆虫,身体此许多虫子都大,颜色美丽,研究的人很多,研究的历史也很久。关於蜻蜒飞翔的若干形态的问题,昆虫学的课本中略有说明,归纳起来,主要的有下面两点的
英语学科教学是高职教育中的基础部分,如何促进高职院校英语教学水平的提升是教学重要任务之一,因此,高职英语写作教学模式的优化也应当引起重视。本文从教学资源匮乏、教学
目的：观察调神理气针刺法治疗肝气郁结型郁病的临床疗效。方法：选取河南省中医药研究院附属医院神志科门诊收治的肝气郁结型郁病患者36例,给予调神理气针刺法治疗（取百会、四神
采用焚烧-甲酸还原-王水溶渣-结晶-锌粒置换工艺从废钯／炭催化剂中回收金属钯，研究了王水溶渣步骤的反应温度、反应时间及王水加入量对钯回收率的影响。实验结果表明，在反应温度