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重大风险事件带来风险资产信用价差的跳跃性波动,基于这种现象,本文用带跳的指数O-U过程来刻画信用价差的动态过程,并得到了信用价差期权的定价公式。
带跳的信用价差期权定价模型
【摘 要】
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重大风险事件带来风险资产信用价差的跳跃性波动,基于这种现象,本文用带跳的指数O-U过程来刻画信用价差的动态过程,并得到了信用价差期权的定价公式。
【机 构】
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北京大学光华管理学院,中国工商银行博士后科研工作站,上海交通大学数学系,石家庄学院数学系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2007年16期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（70671069）
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