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结合Copula及GARCH模型的预报功能,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型.利用这个模型,对我国股票市场实际组合投资问题进行了风险分析,并给出了最小风险组合的具体形式.
基于Copula-GARCH的投资组合风险分析
【摘 要】
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结合Copula及GARCH模型的预报功能,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型.利用这个模型,对我国股票市场实际组合投资问题进行了风险分析,并给出了最小风险组合的具体形
【机 构】
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中国科学院数学与系统科学研究院; 中国科学技术大学统计与金融系; 中国科学技术大学统计与金融系 北京100080; 北京100080; 安徽合肥230026;
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2006年03期
【基金项目】
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国家自然科学基金(7022100170331001)
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