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石油和黄金是宏观经济的重要指标,期货市场具有价格发现功能。本文以国际原油期货市场、国内黄金期货市场和美元兑人民币外汇市场为研究对象,通过VAR模型估计结果分析了三个市场间价格溢出效应,通过GARCH(1,1)模型刻画了三个市场的波动率,最后通过格兰杰因果关系检验了三个市场间的波动溢出效应。
原油、黄金与外汇市场间的信息溢出效应研究——基于VAR-GARCH(1,1)模型
【摘 要】
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石油和黄金是宏观经济的重要指标,期货市场具有价格发现功能。本文以国际原油期货市场、国内黄金期货市场和美元兑人民币外汇市场为研究对象,通过VAR模型估计结果分析了三个
【机 构】
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成都理工大学商学院
【出 处】
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中国市场
【发表日期】
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2015年25期
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