【摘 要】
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考虑了标的股票的价格服从跳扩散过程的亚式定价问题．利用无套利原理和广义Ito公式，运用近似对冲跳跃风险的方法，建立了跳扩散过程中算术平均亚式期权的定价模型．然后，通过变量代
【机 构】
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上海理工大学管理学院,皖西学院经济与管理学院
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考虑了标的股票的价格服从跳扩散过程的亚式定价问题．利用无套利原理和广义Ito公式，运用近似对冲跳跃风险的方法，建立了跳扩散过程中算术平均亚式期权的定价模型．然后，通过变量代换，将超抛物型偏微分方程变为一般抛物型方程，基于半离散化方法，给出了基于半离散化的差分求解方法，并且对差分格式的稳定性和误差进行了分析．最后，以北欧电力交易所曾经交易过的亚式期权为例，对亚式期权定价进行了实证分析．
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