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带利息力和交易费用的风险模型的最优分红策略
带利息力和交易费用的风险模型的最优分红策略
来源 :郑州轻工业学院学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qijisama
【摘 要】
:
研究了保险精算中带利息力和交易费用的经典风险模型的最优分红策略问题,认为:在分红约束的情况下,以股东的折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,利用随机控制理论
【作 者】
:
岳毅蒙
赵锐
王辉
【机 构】
:
商洛学院数学与计算机应用学院
【出 处】
:
郑州轻工业学院学报:自然科学版
【发表日期】
:
2014年6期
【关键词】
:
分红策略
随机控制
HJB方程
dividend strategy
random control
hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)eq
【基金项目】
:
陕西省自然科学基础研究计划项目(2013JM1023),陕西省教育厅科研项目(2013JK0605),陕西省教育科学“十二五”规划课题项目(SGH13406),商洛学院科研项目(13SKY013,10SKY023,12SKY-FWDF011)
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研究了保险精算中带利息力和交易费用的经典风险模型的最优分红策略问题,认为:在分红约束的情况下,以股东的折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,利用随机控制理论建立相应的HJB方程,最终得到相应的解,并得出最优分红策略,是Threshold策略。
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