一类相依索赔离散风险模型研究

来源 :纯粹数学与应用数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：HJ565dgdgd

【摘要】

：

研究了一类相依索赔的离散风险模型,得到了利率为0时模型的最终破产概率所满足的积分方程,以及破产持续n期的概率所满足的表达式.进而,得到了利率不为0时该模型的最终破产概

【作者】

：

王文波王慧丽殷春武

【机构】

：

西京学院基础部,西北工业大学自动化学院

【出处】

：

纯粹数学与应用数学

【发表日期】

：

2008年2期

【关键词】

：

离散风险模型主索赔副索赔破产概率 discrete risk model main claims by-claims ruin probabilit

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研究了一类相依索赔的离散风险模型,得到了利率为0时模型的最终破产概率所满足的积分方程,以及破产持续n期的概率所满足的表达式.进而,得到了利率不为0时该模型的最终破产概率所满足的积分方程,并利用鞅论技巧导出了最终破产概率的一个Lundberg型上界,最后运用Matlab软件随机模拟破产概率并与Lundberg型上界作比较.

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