【摘 要】
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本文首先推导了浮动利率债券的利差久期、利率久期、利差凸性和利率凸性的封闭式计算公式,适用于任意结算日。随后对久期的敏感性研究发现,浮动利率债券的利差久期总体上大于
【机 构】
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西南财经大学MBA教育中心,西南财经大学金融学院,
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本文首先推导了浮动利率债券的利差久期、利率久期、利差凸性和利率凸性的封闭式计算公式,适用于任意结算日。随后对久期的敏感性研究发现,浮动利率债券的利差久期总体上大于利率久期,且二者都是距离下一付息日时间的递增函数;利差久期是剩余付息次数的递增函数;在贴现利差大于(等于、小于)基本利差时,利率久期是剩余付息次数的递减(不变、递增)函数;利率久期和利差久期都是贴现利差的递减函数。最后使用封闭式公式计算四支浮动利率债券的久期和凸性,同时计算有效久期和有效凸性来检验,发现两种计算方法的结果很接近。
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