基于利率的期限结构模型的债券价格过程的分形性质

来源 :应用数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：xincqu923

【摘要】

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本文研究了由文[4]（ KENNEDY D P.The term structure of interest rates as a Gaussian randomfield[J] .Mathematical Finance ,1994 ,4（3）：247-258 .）提出的利率期限结构模型

【作者】

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余东张娜

【机构】

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武汉科技大学冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室

【出处】

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应用数学

【发表日期】

：

2010年4期

【关键词】

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债券价格过程分形性质期限结构模型 Fractal property Bond-price process Term structure models

【基金项目】

：

Supported by the Office of Hubei Province Key Laboratory of Systems Science in Metal-lurgical Process （C201008）

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本文研究了由文[4]（ KENNEDY D P.The term structure of interest rates as a Gaussian randomfield[J] .Mathematical Finance ,1994 ,4（3）：247-258 .）提出的利率期限结构模型下的债券价格过程,并获得了债券价格曲线是一条Hausdorff维数为3/2的分形曲线.

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