【摘 要】
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将广受欢迎的，用于CDO定价的大样本同质投资组合近似方法做了推广，其中涉及到的分布是高斯分布和Variance Gamma分布的混合，即G—VG混合分布．提出了厚尾的G—vG混合Copula模型型
【机 构】
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浙江工业大学理学院应用数学系,浙江大学理学院数学系
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将广受欢迎的，用于CDO定价的大样本同质投资组合近似方法做了推广，其中涉及到的分布是高斯分布和Variance Gamma分布的混合，即G—VG混合分布．提出了厚尾的G—vG混合Copula模型型和带有随机相关性的混合模型．这些模型可以有效的模拟CDO定价中的“相关性微笑”问题．在这些G—VG混合Copula模型中，得到了损失分布函数和期望分券层损失的解析表达式．并且用实际数据做了实证分析，把新模型和高斯模型的结果做了比较．实证表明，新模型的结果不仅与市场报价更贴近，而且为相关性结构带来了更多的灵活性．
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