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提出了证券组合投资的离散时间系统模型，其状态方程的扰动描述证券风险，观测方程描述肆收益。运用降阶方法推导了问题的奇异Ｈ∞控制策略，并根据复变函数理论推导了问题的解析解。
H∞控制方法在证券组合问题中的应用
【摘 要】
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提出了证券组合投资的离散时间系统模型，其状态方程的扰动描述证券风险，观测方程描述肆收益。运用降阶方法推导了问题的奇异Ｈ∞控制策略，并根据复变函数理论推导了问题的解析解。
【机 构】
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东北大学工商管理学院
【出 处】
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控制与决策
【发表日期】
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1998年1期
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