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本文在假设标的股票服从几何布朗运动的条件下,求出在风险中性概率测度下累计期权购买者的期望收益的解析解,并进行了数值计算,从而说明累计期权是一种对购买者十分不利的金融衍生品。
基于Black-Scholes模型的累计期权研究
【摘 要】
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本文在假设标的股票服从几何布朗运动的条件下,求出在风险中性概率测度下累计期权购买者的期望收益的解析解,并进行了数值计算,从而说明累计期权是一种对购买者十分不利的金
【机 构】
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湘潭大学数学与计算科学学院统计系
【出 处】
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中国城市经济
【发表日期】
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2010年09期
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