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在市场业务发展对期权定价提出更高要求的背景下，就常用的期权定价模型，包括无风险利率与波动率为常数假设下的Black—Scholes模型、随机波动率假设下的Vanna—Volga模型和SABR模型，文章简要介绍了其模型特征、模型隐含的市场策略构建和模型的现实适用情况。
波动率微笑曲线与外汇期权定价模型
【摘 要】
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在市场业务发展对期权定价提出更高要求的背景下，就常用的期权定价模型，包括无风险利率与波动率为常数假设下的Black—Scholes模型、随机波动率假设下的Vanna—Volga模型和SABR
【机 构】
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交通银行金融市场业务中心
【出 处】
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中国货币市场
【发表日期】
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2016年4期
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