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文章采用标准BEKK模型和两个拓宽模型研究了上证指数与恒生指数的波动性溢出特征、波动相关性的时变特征，实证结果发现两市场之间的波动性溢出并不显著，任一市场的波动对另一市场的波动产生的传导性影响不明显；两股市的联系和联动性并不十分明显，上海股市的波动具有相对的独立性。
中国内地股市与中国香港股市波动溢出及时变相关研究
【摘 要】
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文章采用标准BEKK模型和两个拓宽模型研究了上证指数与恒生指数的波动性溢出特征、波动相关性的时变特征，实证结果发现两市场之间的波动性溢出并不显著，任一市场的波动对另一市
【机 构】
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华中农业大学经管-土管学院,中南财经政法大学金融学院
【出 处】
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经济师
【发表日期】
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2008年1期
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