【摘 要】
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该文在损益变化为一个严平稳过程的假设下，采用非参数方法给出了在已知t时刻之前的历史损益时，t时刻风险值估计所应满足的方程，以及条件风险值估计的解析表达式．以S＆P500指数为实
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(90411006)
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该文在损益变化为一个严平稳过程的假设下，采用非参数方法给出了在已知t时刻之前的历史损益时，t时刻风险值估计所应满足的方程，以及条件风险值估计的解析表达式．以S＆P500指数为实例，讨论了t时刻之前的历史损益数据长度对t时刻风险值和条件风险值的影响，并将算得的风险值与由GARCH模型得到的风险值进行了比较，发现它们反映风险随时间的波动情况基本一致，但该方法避免了正态假设，因此得到的风险值相对较大，变化也较平缓．最后，采取不同数量的样本对风险值进行估计，结果表明方法是稳健的．
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