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研究部分信息下极大化终止时刻期望效用的最优投资策略问题.综合运用随机动态规划原理、硒公式、非线性滤波技术以及鞅与对偶方法,得到了计算最优投资策略和最优目标函数(间接效用函数)的新途径;给出了相应双曲绝对风险回避Arrow-Pratt系数的效用函数类的最优解.
部分信息下极大化终止时刻期望效用
【摘 要】
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研究部分信息下极大化终止时刻期望效用的最优投资策略问题.综合运用随机动态规划原理、硒公式、非线性滤波技术以及鞅与对偶方法,得到了计算最优投资策略和最优目标函数(间
【机 构】
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湖南大学数学与计量经济学院
【出 处】
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控制理论与应用
【发表日期】
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2005年5期
【基金项目】
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湖南省自然科学基金
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