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将B—S模型推广到有交易成本的两值期权的定价模型．利用离散模型和无套利原理，推导出在比例交易成本下两值期权的多头和空头定价方程，并由此求出了两值期权多头定价公式．证明了CONC和AONC期权价值关系式，也推出多头看涨、多头看跌CONC期权之间的平价公式．
交易成本下的两值期权的定价模型研究
【摘 要】
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将B—S模型推广到有交易成本的两值期权的定价模型．利用离散模型和无套利原理，推导出在比例交易成本下两值期权的多头和空头定价方程，并由此求出了两值期权多头定价公式．证明了CO
【机 构】
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中山火炬职业技术学院,华南理工大学理学院
【出 处】
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上海师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2009年6期
【基金项目】
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基金项目：国家教育部、财政部基金项目（LB2D041-16）.
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