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应用我国金融市场数据估计信用风险强度模型参数时，常遇到由小样本而导致的偏差问题，对此本文提出了两阶段MCMC参数估计方法：第一阶段用Lee和Mykland的跳辨识方法估计跳跃项参数；第二阶段用MC—MC方法估计扩散和漂移项参数。误差分析的结果表明两阶段MCMC方法小样本下信用风险模型参数估计的效果要明显好于单纯的MCMC方法。作为应用，采用我国第一支个人住房抵押贷款支持证券“建元2005—1”的违约和提前还款数据，估计了信用风险强度模型的参数。