论文部分内容阅读
目前VaR模型是测量和管理商业银行市场风险的主流方法。运用VaR的计算原理，利用Pareto分布描述风险资产损失的尖峰厚尾特征，得到市场风险资产VaR计算公式，并且分析了VaR的影响因素，最后利用历史数据进行VaR的实例计算。
市场风险资产损失服从Pareto分布的VaR计量
【摘 要】
：
目前VaR模型是测量和管理商业银行市场风险的主流方法。运用VaR的计算原理，利用Pareto分布描述风险资产损失的尖峰厚尾特征，得到市场风险资产VaR计算公式，并且分析了VaR的影响因
【机 构】
：
中南大学商学院,中南大学数学学院
【出 处】
：
统计与信息论坛
【发表日期】
：
2009年7期
其他文献
计算机技术和网络的快速发展,使人们选择的视觉导向化特点越来越明显。用户在阅读的时候,首先凭借视觉印象来选择期刊。美术编辑在期刊的设计和销量方面具有极其重要的作用,
鉴于区域技术创新数据中存在指标多而且数据常出现“离群点”的现状，利用稳健主成分方法对于区域技术创新绩效数据进行分析，该方法拚弃了传统方法中均值和方差易受离群点影响的
高等教育面临的形势与大学英语教学改革的任务对大学英语教师提出了更高的要求,要求我们站在新世纪的高度加强大学英语师资队伍的建设与管理。加强大学英语师资队伍建设是提
笔者结合某住宅工程，首先介绍了工程基本概况，阐述了深基坑维护方案的筛选、方案设计以及施工技术措施。实践证明，该工程施工安全可靠，取得了较好的经济效益。
为加快太阳能利用，山东省近日提出，要大力推行太阳能与建筑一体化，对城镇新建建筑，太阳能光热系统要与建筑工程同步规划、设计、施工、验收。不进行太阳能与建筑一体化设计的，规划
投资组合理论要求在尽可能多的市场上进行投资组合，因而研究两个股票市场之间的尾部相关关系对全球投资组合和风险管理具有重要的意义。采用基于秩的极大似然估计法，分别采用静
陶渊明时代地受到魏晋玄学的影响,一些玄学语词如＂道＂、＂真＂、＂自然＂等反复出现在《陶渊明集》中。这些语词虽然也经常出现在其他诗人的玄言诗中,但意义表现却不同。通过释读这些语
“十一五”是中国建设小康社会的关键时期，但与国际先进水平相比，我国的经济增长方式仍存在资源消耗高、浪费大、环境污染严重等问题。在建筑行业中，能源利用效率低下尤为明显。
2008年7月16日,在宁波举办了由中国房地产及住宅研究会住宅设施委员会主办、宁波东海集团有限公司承办的＂首届全国住宅远传抄表系统技术交流会暨中华人民共和国建筑工业行业标
对产出与通胀关系的研究传统上更多关注产出缺口对通胀水平的影响,而默认接受潜在产出对通胀水平影响“中性”的约束。基于中国季度经济数据,采用状态空间—卡尔曼滤波方法分