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通过引入光滑因子，改进了基于条件风险值（CVaR）的最优投资组合线性模型，并详细介绍了以VaR最小为目标函数的最优投资组合模型的算法设计思想与过程．
基于CVaR的最优投资组合模型算法分析
【摘 要】
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通过引入光滑因子，改进了基于条件风险值（CVaR）的最优投资组合线性模型，并详细介绍了以VaR最小为目标函数的最优投资组合模型的算法设计思想与过程．
【机 构】
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淮北师范大学数学科学学院
【出 处】
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大学数学
【发表日期】
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2013年2期
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