多元线性模型中最小二乘估计的相对效率

来源 :抚顺石油学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：liongliong516

【摘要】

：

考虑一般的多元线性模型Yn×k=Xn×pBp×k+en×k ,E(e)=0,COV(e)=V(○)Σ, 其中V 为已知参数矩阵, Σ为已知协方差矩阵.当rank(X)<p, 和Σ≥0 时,可估函数tr

【作者】

：

侯景臣亓旭光

【机构】

：

辽宁石油化工大学理学院

【出处】

：

抚顺石油学院学报

【发表日期】

：

2003年4期

【关键词】

：

多元线性模型最小二乘估计最佳线性无偏估计相对效率 Multivarate linear model Least square estimator Be

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考虑一般的多元线性模型Yn×k=Xn×pBp×k+en×k ,E(e)=0,COV(e)=V(○)Σ, 其中V 为已知参数矩阵, Σ为已知协方差矩阵.当rank(X)<p, 和Σ≥0 时,可估函数tr(A′B) 的最小二乘估计和最佳线性无偏估计的方差分别是Var(tr(A′(B)))=tr(A′(X′X)+X′ΣX(X′X)+AV) 和Var(tr(A′(B)*)) =tr(A′(X′Σ+X)+AV).提出的相对效率为Var(tr(A′(B)*))/Var(t

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