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假设股票价格服从跳扩散过程,并且参数为时间函数的条件下,利用等价鞅测度变换方法得到了幂型支付的欧式期权的定价公式,并且将其推广到有Ⅳ个独立跳跃源的定价模型中.
跳-扩散幂型支付的期权定价公式
【摘 要】
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假设股票价格服从跳扩散过程,并且参数为时间函数的条件下,利用等价鞅测度变换方法得到了幂型支付的欧式期权的定价公式,并且将其推广到有Ⅳ个独立跳跃源的定价模型中.
【机 构】
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安徽工程科技学院应用数理系,合肥工业大学数学系
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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安徽工程科技学院青年基金;
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