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近年来，在经济全球化、市场化的不断推进下，我国的银行业也在不断改革，金融市场的广度和深度也不断的发展，从而我国的商业银行在外汇、有价证券以及金融衍生工具等相关领域方面的交易也越来越多，市场风险的管理问题逐渐引起商业银行的关心。东南亚金融危机发生时，我国由于没有入世，经济开放程度不高，所以没有遭受巨大损失。但是随着浮动汇率的实行以及利率的市场化延伸，我国金融行业开始步入了全面对外开放的迅速发展阶段。
商业银行 市场风险 管理观念
美国的次贷危机以及整个欧盟地区的欧债危机的爆发，给全球银行业都带来了巨大的打击，这警示我们：要想我国的商业银行能够健康有序的发展，形成良好的风险控制体系，就必须重视并加强对市场风险的管理。我国已经成立风险管理委员会，以监督管理银行市场风险，但在我国利率、汇率市场化改革不断推进和国际金融动荡的大环境之下，我国的管控形势仍然很严峻。
商业银行市场风险概述
（1）商业银行市场风险的概念及分类
1.商业银行市场风险的概念
我们把由利率、汇率、商品价格、股票等金融产品价格四类因素变动导致的银行业务发生损失的风险称之为商业银行的市场风险。其中，利率和汇率是导致商业银行市场风险的主要来源。利率的变动又可分为收益率曲线的变动、基准利率的变动等；汇率变动风险主要体现在外汇交易和外汇的敞口汇兑中。由于我国采用分行业监管的政策，股价及以商品价格因素不是我国商业银行市场风险的主要内容。
2.商业银行市场风险的分类
利率风险、汇率风险、股指期货风险和商品价格风险四大部分是商业银行主要的市场风险。
（2）商業银行市场风险的新解
1.交易对手信用风险
交易对手信用风险是指一笔交易由于交易对手违约而在最后的现金清算前不能进行的风险。这种情况发生的原因有两点，一是由于信用评级下调或交易方违约导致交易标的物的市场价值下降，此时比较容易发生违约，毕竟没人看到风险还会坚持继续做下去。二是由于标的资产价格下跌使资产缩水，此时交易对手可能无力承担而被动的发生信用违约。这两种形式一种主动一种被动，都会引发一系列的市场反应，会传导市场风险的步调，因而交易对手风险作为新时代的市场风险的传导链正逐渐被商业银行的市场风险管理部门所重视。
2.流动性风险
流动性风险是指因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致未能在理想的时点完成买卖的风险。商业银行流动性风险的风险点在于：负债的减少和资产的增加。当一家银行缺乏流动性时，它就会失去很多机会，在发生特殊情况时不能以合理的价值变现资产，从而导致商业银行的亏损并且会影响其原本可以有的盈利。
商业银行的市场风险现状
下面，我们主要研究影响我国商业银行的市场风险的主要因素：利率风险和汇率风险。利率的市场化与汇率的市场化已经成为中国金融改革的主要内容，是不可逆转的趋势。显然金融越是自由化、市场化，商业银行所面临的市场风险就越大。需要我们集中资源不断研究，加以规避。主要表现在以下几个方面：
（1）商业银行利率风险现状
1.重新定价的风险加大
我国的商业银行资产负债期限借配十分突出，债券投资和中长期的贷款增长十分快，短期内到期的负债将会远远超于资产，并且其中绝大部分的资产负债业务都是固定的利率，所以资产负债利率敏感性的缺口会非常的大。我们定义利率变化导致的资产和负债头寸的差额为重新定价缺口，一旦利率稍有上升，缺口不为零，将会遭受很大的损失。此外，随着更多的金融机构的参与，交易账户的交易规模也将会快速增长，其风险也将会不断的积聚。
根据上海银行间同业拆放利率（Shibor）的变化情况和Shibor的涨跌幅度可以知道，隔夜Shibor变化十分明显，除一年期的同业拆放利率外，涨跌幅度均非常明显，可见利率变化的期限风险时时刻刻都在发生，因而敏感性缺口较大。
2.商业银行基准利率风险加大
在我国，商业银行一直以来都是以存贷款业务为主，尽管在近些年来商业银行的投融资业务发展迅速，但中间业务的比重相对于存贷业务来说所占的比例仍然太小，导致商业银行很难控制基差风险的发生。
中国人民银行在2010-2015年多次调整存贷款准备金率，若此时商业银行借入资金采用固定利率，而贷出资金采用浮动利率，无疑会由于利率基差减少而产生巨大风险。此外，若组合的利率期限不匹配，也会造成银行价值和整体收益的变动。
3.收益率曲线风险和期权性风险加大
我国非常典型的收益率曲线风险是指我国的商业银行其中一部分出现了中长期贷款期限越长反而利率越低的现象，有些甚至等同于短期贷款利率水平，收益率曲线由此变平，长期贷款收益下降。
期权性风险指隐含于商业银行的资产负债以及表外业务中的杠杆性风险，比较典型的是，我国自2004年10月上调存贷利率以来，便出现了存贷提前支取转存、提前归还个人住房贷款等现象，使商业银行遭受了损失。期权的风险点是由买卖双方权利与义务的不对等而产生的权利金的损失。
（2）商业银行汇率风险现状
2005年我国开始汇率市场化改革，实行浮动汇率，使我国商业银行临的汇率风险不断加大。同时央行在不斷放开对市场的干预，使得人民币汇率涨停已经成为了常态。新的汇率形成机制安排下，“看不见的手”将不断操纵我国尚未成熟的外汇市场，可见我国的外汇风险将逐渐增大。
人民币汇率变动幅度较大，这对我国的商业银行无疑是重大的风险，汇率的波动性较大。美元对人民币中间价出现较快上升，人民币贬值严重。
汇率风险除了波动性较大外的另一个表现形式是，商业银行外汇敞口的汇兑损失加大。在我国的商业银行中，其中大多数商业银行的外币业务资金的平衡能力较弱，为了发展外币业务，购买了大量的外汇营运资金，若对四大股份银行的大量外汇注资，势必会导致商业银行的外汇风险敞口很高，这样便会导致商业银行在面临人民币升值时遭受巨大的损失。从长期来看，由于人民币升值的预期仍居高不下，所以商业银行在外币业务方面的自我平衡的难度还将不断加大，若商业银行想进一步平衡资金，那它将会造成外汇风险的敞口的不断加大，其汇兑损失会更多、风险会更大。 我国商业银行市场风险管理存在的问题
长期以来，我国商业银行忽视了市场风险，在这方面存在短板。尽管近几年，我国开始加大了对商业银行市场风险的管理，推出了很多政策措施，整体上取得了一些成绩。但不可否认的是，我国商业银行市场风险管理水平相对于国际发达银行来说仍有较大的差距，仍旧存在着不少的问题。此外，衍生品的蓬勃发展给我們带来了痛并快乐的体验。虽然衍生品的设计之初就为了解决问题和规避风险，但是由于监管体制的不健全，各种投机遍布全球，华尔街的贪婪思想影响着众多的投机主义者。对于风险的防控体系，我国的研究进程一直比较缓慢，对目前我国的商业银行来说，还无法引进先进的市场风险管理技术，更别说掌握这些技术，因此出现了现在的不良局面。我国目前的市场风险管理主要有以下几个方面的问题：
（1）市场风险管理理念落后
1.内控不完善
2.银行治理结构不合理
3.对衍生产品的风险性认识不充分
（2）市场风险管理的技术开发运用滞后
市场风险的管理不仅要与正确的理念有关，更要与技术有关，比如说对包括利率风险、汇率风险在内的各种市场风险的识别、检测与控制都需要先进的技术来支撑。截止到现在，在我国商业银行的不断努力之下，尽管我国的风险计量水平有了不小的提高，可这仍远远不够。我国商业银行面临的问题不是不能够遵守巴塞尔协议的要求，也不是不能够将市场风险分为银行账户风险与交易账户风险，而是在度量风险时仍然使用那些非常简单的方法析来测量，并没有使用国际上那些先进的更为高级的计量方法来精确测度风险。
（3）市场风险管理的专业人才相对匮乏
市场风险的管理需要层层把关，在每个级别的管理人员不仅需要具备这个关卡方面的知识，还必须要有能力对风险管理体系的基础数据、假设前提等的合理性、有效性、可靠性进行监管与检查这样的专业能力，然而我国这方面的人才还是远远不够的。
商业银行绝大多数职员学历为本科及其以下，研究生及以上学历占比极少，而且大学专科人员占比相对较大，这些都与国外发达银行的人员配比不相同。虽然学历仅仅是反映个人综合素质的一方面，工作中的磨练和经验才是更加重要的因素，但是人才会形成一种氛围，很显然我国的商业银行缺少这种人才的氛围。此外，理论与实践分离，使我国商业银行的研究人员只是知道书本上的知识，可在实践中的经验微乎其微，从而导致他们不能适应现实中风险综合发生的现状。
提升我国商业银行市场风险管理水平的对策
在吸收总结国际先进管理经验的基础上，我国的银行监管委员会对市场风险的监管资本做出了明确的规定，对商业银行的市场风险管理体系应该怎样建设以及按什么标准来建设、需要什么样的设备来支撑该体系等相关方面都提出了明确的的指标和系统性的意见。
（1）树立正确的市场风险管理理念
在我国的经济增长速度明显放缓，整个世界经济明显处于低迷期的环境下，我国商业银行唯有转变以往的风险管理理念，由以往只是被动的防范与监测变为主动出去、未雨绸缪，寻求根本性的解决方法，将事前监督作为防范市场风险的主要方式，切实提高自身的风险管理能力，树立正确的市场风险管理理念。
1.要完善内控机制。设立拥有专业人才的专业风险监管部门，积极防范风险，并进行合理的内部审查。建立内部审计人员的培养链，不断加强内部控制。
2.要完善治理结构。在公司内部治理方面，要协调好市场风险的管理与其他类别风险的管理之间的关系，建立协调、合理并且可应用于实践的治理结构。
3.要适当引入衍生品。要在保证充足监管的同时，适当接受引入相关的衍生类金融产品并且积极地参与到该产品的交易中来。如何加强对衍生品的有效监管，使其发挥规避风险的作用才是我们下一步需要研究的方向，避而不谈显然是自欺欺人。
（2）引进先进的风险量化管理模型
现在所有国家在检测市场风险所用的方法是VAR方法，但VAR方法也有简单优劣之分，先进的国家使用的是比如正态-协方差、蒙特卡罗模拟等先进的VAR测试方法，而我国确实仍在使用比较简单的VAR测试方法，其对风险测试的精确程度实在不敢让人恭维。
风险的量化离不开数据的支持，数据的完整和精确是模型得以发挥作用的关键因素，没有数据的模型只是一个空架子。西方的数据平台都有专业机构负责，管理严格且更新及时，还有专业人士进行核对，他们对数据的收集及处理办法是我们借鉴的依据。我国的数据来源庞大且真实性有待考量，这些都会制约我国的研究水平。我们应该以研究的态度认真对待每一个数据，确保数据来源的真实可靠，并设立专业机构进行不断更新和核对。
（3）建立人才的培养平台
由于历史原因，我国市场风险管理人才是少之又少。人才的培养是我国提高风险管理水平的主要举措。我国的市场风险管理水平比较低，专业人才的缺乏是其本质原因，为了改善这一状况，我们必须在人才队伍建设方面加大投入，建立一套高效率的人才培养机制，让他们跳出本质来认识风险，不光改其表，更要治其根，使在风险管理领域方面的专业人才能够切实得到提高。
1.对现有资源充分利用。可以用公开竞聘的方式首先选拔内部人才中适合进行市场风险管理的人员，由于他们熟悉行业操作，可以节省很多培训时间。
2.建立风险管理人才信息库。对此类人才信息进行记录，不断补充新鲜血液，做好人才的储备，新旧人才搭配，建立合适的分工合作小组。
3.完善激励机制。通过薪酬体制改革等一系列措施，包括公司期权激励等，引进完善的绩效奖励举措。一个员工的努力很大程度上与公司的福利政策挂钩，如果激励得当，会促使很多人发现问题并作出研究，而且当公司利益与员工利益方向相同时会使员工产生正向的动力，从而达到双赢的局面。
结论
在经济高度发展的今天，我国的商业银行需要高度重视对市场风险的管理与控制，不为别的，就是因为它重要，对我国金融行业的发展起到了非常关键的作用。因此，上至国家下至各级分行都要高度重视这个问题，不仅要在理论上做好充足的准备，更要在实践中控制好，掌握好治理的方法，真正建立一套防范市场风险的管理机制。本文就是从市场风险的原因出發分角度、分层次的来论述怎样加强对市场风险的管理问题，最终提出了适合当前银行业的管理措施，呼吁整个社会树立正确的市场风险管理观念、引进先进的风险量化管理模型和建立人才培训平台的建议。我国的市场仍然很不成熟，对衍生品以及风险管理这块并没有做到实践与理论结合，这是我国的通病。面对新的经济形势，我们必须树立正确的思想，加深各方面的研究，才能在世界经济之流中越挫越勇，不断实现经济的发展与繁荣。
作者简介：王春菲（1991），女，汉，山东临沂，研究生，初级会计师，南开大学金融学院在读，研究方向金融资产管理。
商业银行 市场风险 管理观念
美国的次贷危机以及整个欧盟地区的欧债危机的爆发，给全球银行业都带来了巨大的打击，这警示我们：要想我国的商业银行能够健康有序的发展，形成良好的风险控制体系，就必须重视并加强对市场风险的管理。我国已经成立风险管理委员会，以监督管理银行市场风险，但在我国利率、汇率市场化改革不断推进和国际金融动荡的大环境之下，我国的管控形势仍然很严峻。
商业银行市场风险概述
（1）商业银行市场风险的概念及分类
1.商业银行市场风险的概念
我们把由利率、汇率、商品价格、股票等金融产品价格四类因素变动导致的银行业务发生损失的风险称之为商业银行的市场风险。其中，利率和汇率是导致商业银行市场风险的主要来源。利率的变动又可分为收益率曲线的变动、基准利率的变动等；汇率变动风险主要体现在外汇交易和外汇的敞口汇兑中。由于我国采用分行业监管的政策，股价及以商品价格因素不是我国商业银行市场风险的主要内容。
2.商业银行市场风险的分类
利率风险、汇率风险、股指期货风险和商品价格风险四大部分是商业银行主要的市场风险。
（2）商業银行市场风险的新解
1.交易对手信用风险
交易对手信用风险是指一笔交易由于交易对手违约而在最后的现金清算前不能进行的风险。这种情况发生的原因有两点，一是由于信用评级下调或交易方违约导致交易标的物的市场价值下降，此时比较容易发生违约，毕竟没人看到风险还会坚持继续做下去。二是由于标的资产价格下跌使资产缩水，此时交易对手可能无力承担而被动的发生信用违约。这两种形式一种主动一种被动，都会引发一系列的市场反应，会传导市场风险的步调，因而交易对手风险作为新时代的市场风险的传导链正逐渐被商业银行的市场风险管理部门所重视。
2.流动性风险
流动性风险是指因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致未能在理想的时点完成买卖的风险。商业银行流动性风险的风险点在于：负债的减少和资产的增加。当一家银行缺乏流动性时，它就会失去很多机会，在发生特殊情况时不能以合理的价值变现资产，从而导致商业银行的亏损并且会影响其原本可以有的盈利。
商业银行的市场风险现状
下面，我们主要研究影响我国商业银行的市场风险的主要因素：利率风险和汇率风险。利率的市场化与汇率的市场化已经成为中国金融改革的主要内容，是不可逆转的趋势。显然金融越是自由化、市场化，商业银行所面临的市场风险就越大。需要我们集中资源不断研究，加以规避。主要表现在以下几个方面：
（1）商业银行利率风险现状
1.重新定价的风险加大
我国的商业银行资产负债期限借配十分突出，债券投资和中长期的贷款增长十分快，短期内到期的负债将会远远超于资产，并且其中绝大部分的资产负债业务都是固定的利率，所以资产负债利率敏感性的缺口会非常的大。我们定义利率变化导致的资产和负债头寸的差额为重新定价缺口，一旦利率稍有上升，缺口不为零，将会遭受很大的损失。此外，随着更多的金融机构的参与，交易账户的交易规模也将会快速增长，其风险也将会不断的积聚。
根据上海银行间同业拆放利率（Shibor）的变化情况和Shibor的涨跌幅度可以知道，隔夜Shibor变化十分明显，除一年期的同业拆放利率外，涨跌幅度均非常明显，可见利率变化的期限风险时时刻刻都在发生，因而敏感性缺口较大。
2.商业银行基准利率风险加大
在我国，商业银行一直以来都是以存贷款业务为主，尽管在近些年来商业银行的投融资业务发展迅速，但中间业务的比重相对于存贷业务来说所占的比例仍然太小，导致商业银行很难控制基差风险的发生。
中国人民银行在2010-2015年多次调整存贷款准备金率，若此时商业银行借入资金采用固定利率，而贷出资金采用浮动利率，无疑会由于利率基差减少而产生巨大风险。此外，若组合的利率期限不匹配，也会造成银行价值和整体收益的变动。
3.收益率曲线风险和期权性风险加大
我国非常典型的收益率曲线风险是指我国的商业银行其中一部分出现了中长期贷款期限越长反而利率越低的现象，有些甚至等同于短期贷款利率水平，收益率曲线由此变平，长期贷款收益下降。
期权性风险指隐含于商业银行的资产负债以及表外业务中的杠杆性风险，比较典型的是，我国自2004年10月上调存贷利率以来，便出现了存贷提前支取转存、提前归还个人住房贷款等现象，使商业银行遭受了损失。期权的风险点是由买卖双方权利与义务的不对等而产生的权利金的损失。
（2）商业银行汇率风险现状
2005年我国开始汇率市场化改革，实行浮动汇率，使我国商业银行临的汇率风险不断加大。同时央行在不斷放开对市场的干预，使得人民币汇率涨停已经成为了常态。新的汇率形成机制安排下，“看不见的手”将不断操纵我国尚未成熟的外汇市场，可见我国的外汇风险将逐渐增大。
人民币汇率变动幅度较大，这对我国的商业银行无疑是重大的风险，汇率的波动性较大。美元对人民币中间价出现较快上升，人民币贬值严重。
汇率风险除了波动性较大外的另一个表现形式是，商业银行外汇敞口的汇兑损失加大。在我国的商业银行中，其中大多数商业银行的外币业务资金的平衡能力较弱，为了发展外币业务，购买了大量的外汇营运资金，若对四大股份银行的大量外汇注资，势必会导致商业银行的外汇风险敞口很高，这样便会导致商业银行在面临人民币升值时遭受巨大的损失。从长期来看，由于人民币升值的预期仍居高不下，所以商业银行在外币业务方面的自我平衡的难度还将不断加大，若商业银行想进一步平衡资金，那它将会造成外汇风险的敞口的不断加大，其汇兑损失会更多、风险会更大。 我国商业银行市场风险管理存在的问题
长期以来，我国商业银行忽视了市场风险，在这方面存在短板。尽管近几年，我国开始加大了对商业银行市场风险的管理，推出了很多政策措施，整体上取得了一些成绩。但不可否认的是，我国商业银行市场风险管理水平相对于国际发达银行来说仍有较大的差距，仍旧存在着不少的问题。此外，衍生品的蓬勃发展给我們带来了痛并快乐的体验。虽然衍生品的设计之初就为了解决问题和规避风险，但是由于监管体制的不健全，各种投机遍布全球，华尔街的贪婪思想影响着众多的投机主义者。对于风险的防控体系，我国的研究进程一直比较缓慢，对目前我国的商业银行来说，还无法引进先进的市场风险管理技术，更别说掌握这些技术，因此出现了现在的不良局面。我国目前的市场风险管理主要有以下几个方面的问题：
（1）市场风险管理理念落后
1.内控不完善
2.银行治理结构不合理
3.对衍生产品的风险性认识不充分
（2）市场风险管理的技术开发运用滞后
市场风险的管理不仅要与正确的理念有关，更要与技术有关，比如说对包括利率风险、汇率风险在内的各种市场风险的识别、检测与控制都需要先进的技术来支撑。截止到现在，在我国商业银行的不断努力之下，尽管我国的风险计量水平有了不小的提高，可这仍远远不够。我国商业银行面临的问题不是不能够遵守巴塞尔协议的要求，也不是不能够将市场风险分为银行账户风险与交易账户风险，而是在度量风险时仍然使用那些非常简单的方法析来测量，并没有使用国际上那些先进的更为高级的计量方法来精确测度风险。
（3）市场风险管理的专业人才相对匮乏
市场风险的管理需要层层把关，在每个级别的管理人员不仅需要具备这个关卡方面的知识，还必须要有能力对风险管理体系的基础数据、假设前提等的合理性、有效性、可靠性进行监管与检查这样的专业能力，然而我国这方面的人才还是远远不够的。
商业银行绝大多数职员学历为本科及其以下，研究生及以上学历占比极少，而且大学专科人员占比相对较大，这些都与国外发达银行的人员配比不相同。虽然学历仅仅是反映个人综合素质的一方面，工作中的磨练和经验才是更加重要的因素，但是人才会形成一种氛围，很显然我国的商业银行缺少这种人才的氛围。此外，理论与实践分离，使我国商业银行的研究人员只是知道书本上的知识，可在实践中的经验微乎其微，从而导致他们不能适应现实中风险综合发生的现状。
提升我国商业银行市场风险管理水平的对策
在吸收总结国际先进管理经验的基础上，我国的银行监管委员会对市场风险的监管资本做出了明确的规定，对商业银行的市场风险管理体系应该怎样建设以及按什么标准来建设、需要什么样的设备来支撑该体系等相关方面都提出了明确的的指标和系统性的意见。
（1）树立正确的市场风险管理理念
在我国的经济增长速度明显放缓，整个世界经济明显处于低迷期的环境下，我国商业银行唯有转变以往的风险管理理念，由以往只是被动的防范与监测变为主动出去、未雨绸缪，寻求根本性的解决方法，将事前监督作为防范市场风险的主要方式，切实提高自身的风险管理能力，树立正确的市场风险管理理念。
1.要完善内控机制。设立拥有专业人才的专业风险监管部门，积极防范风险，并进行合理的内部审查。建立内部审计人员的培养链，不断加强内部控制。
2.要完善治理结构。在公司内部治理方面，要协调好市场风险的管理与其他类别风险的管理之间的关系，建立协调、合理并且可应用于实践的治理结构。
3.要适当引入衍生品。要在保证充足监管的同时，适当接受引入相关的衍生类金融产品并且积极地参与到该产品的交易中来。如何加强对衍生品的有效监管，使其发挥规避风险的作用才是我们下一步需要研究的方向，避而不谈显然是自欺欺人。
（2）引进先进的风险量化管理模型
现在所有国家在检测市场风险所用的方法是VAR方法，但VAR方法也有简单优劣之分，先进的国家使用的是比如正态-协方差、蒙特卡罗模拟等先进的VAR测试方法，而我国确实仍在使用比较简单的VAR测试方法，其对风险测试的精确程度实在不敢让人恭维。
风险的量化离不开数据的支持，数据的完整和精确是模型得以发挥作用的关键因素，没有数据的模型只是一个空架子。西方的数据平台都有专业机构负责，管理严格且更新及时，还有专业人士进行核对，他们对数据的收集及处理办法是我们借鉴的依据。我国的数据来源庞大且真实性有待考量，这些都会制约我国的研究水平。我们应该以研究的态度认真对待每一个数据，确保数据来源的真实可靠，并设立专业机构进行不断更新和核对。
（3）建立人才的培养平台
由于历史原因，我国市场风险管理人才是少之又少。人才的培养是我国提高风险管理水平的主要举措。我国的市场风险管理水平比较低，专业人才的缺乏是其本质原因，为了改善这一状况，我们必须在人才队伍建设方面加大投入，建立一套高效率的人才培养机制，让他们跳出本质来认识风险，不光改其表，更要治其根，使在风险管理领域方面的专业人才能够切实得到提高。
1.对现有资源充分利用。可以用公开竞聘的方式首先选拔内部人才中适合进行市场风险管理的人员，由于他们熟悉行业操作，可以节省很多培训时间。
2.建立风险管理人才信息库。对此类人才信息进行记录，不断补充新鲜血液，做好人才的储备，新旧人才搭配，建立合适的分工合作小组。
3.完善激励机制。通过薪酬体制改革等一系列措施，包括公司期权激励等，引进完善的绩效奖励举措。一个员工的努力很大程度上与公司的福利政策挂钩，如果激励得当，会促使很多人发现问题并作出研究，而且当公司利益与员工利益方向相同时会使员工产生正向的动力，从而达到双赢的局面。
结论
在经济高度发展的今天，我国的商业银行需要高度重视对市场风险的管理与控制，不为别的，就是因为它重要，对我国金融行业的发展起到了非常关键的作用。因此，上至国家下至各级分行都要高度重视这个问题，不仅要在理论上做好充足的准备，更要在实践中控制好，掌握好治理的方法，真正建立一套防范市场风险的管理机制。本文就是从市场风险的原因出發分角度、分层次的来论述怎样加强对市场风险的管理问题，最终提出了适合当前银行业的管理措施，呼吁整个社会树立正确的市场风险管理观念、引进先进的风险量化管理模型和建立人才培训平台的建议。我国的市场仍然很不成熟，对衍生品以及风险管理这块并没有做到实践与理论结合，这是我国的通病。面对新的经济形势，我们必须树立正确的思想，加深各方面的研究，才能在世界经济之流中越挫越勇，不断实现经济的发展与繁荣。
作者简介：王春菲（1991），女，汉，山东临沂，研究生，初级会计师，南开大学金融学院在读，研究方向金融资产管理。