【摘 要】
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自回归过程相比其它随机过程具有更好的建模灵活性,并能通过模型的参数设定来模拟其它一些随机过程。本文首先详细地介绍了自回归过程的基本定义其平稳性条件,接着对具有残差
【机 构】
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哈尔滨理工大学计算机科学与技术学院
【基金项目】
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黑龙江省自然科学基金(A201301);高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20122303120005);第51批中国博士后科学基金面上资助(2012M510926);黑龙江省政府博士后资助经费(LBH-Z12069)
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自回归过程相比其它随机过程具有更好的建模灵活性,并能通过模型的参数设定来模拟其它一些随机过程。本文首先详细地介绍了自回归过程的基本定义其平稳性条件,接着对具有残差的自回归过程的参数估计进行简要探讨以便于具有残差且对称稳定的自回归过程的M-胡伯评估的研究。然后,证明具有残差的自回归过程是α-稳定随机变量,也是平稳过程,在此基础上利用马尔可夫不等式及相关理论来探讨具有残差且对称稳定的自回归过程的M-胡伯评估,最后进一步证明了这种估计的一致性和渐近正态性。
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